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Autor Tópico: Investimento financeiro  (Lida 4242 vezes)
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Jorge Mota
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ut praesset noctis


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« em: 25 de Fevereiro de 2008, 18:01 »


Imaginemos que um habilidoso tem conhecimento de um produto de investimento de alto risco com as seguintes características:
- produto de daytrading com perda-limite de 5% e ganho máximo de 10% por dia;
- em média (somadas as perdas e ganhos) conseguem-se 5% por cada dia de investimento;
- os investimentos são feitos em dias úteis e apenas em 50% desses dias o gestor do produto decide investir;
- o valor em conta é investido na totalidade (valor investido + ganhos obtidos).

Se o habilidoso investir, suponhamos, 10000 euros no dia 28 de Fevereiro de 2008 e as coisas correrem conforme o enunciado, quanto é que o habilidoso terá ganho até 31 de Dezembro de 2008?
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José Herculano
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« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2008, 18:12 »


- em média (somadas as perdas e ganhos) conseguem-se 5% por cada dia de investimento;


Yeah, right....
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José Herculano

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fadreh
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« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2008, 18:44 »


O.o mas os passos para a resposta estão todos aí..
isto é a sério?
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Jorge Mota
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« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2008, 21:18 »


Vá, respostas sérias!
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José Herculano
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« Responder #4 em: 25 de Fevereiro de 2008, 22:02 »


Vá, respostas sérias!


Ena pá, já me esqueci das fórmulas... vais-me fazer ir ali à estante buscar o livro do Cadilhe, é? Já não lhe pego há anos, mas tem lá tudo.
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José Herculano

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Robert Frost
aqf
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« Responder #5 em: 09 de Julho de 2013, 11:43 »


Conta no 1º dia de investimento: 10000 + 0.05x10.000
"   "  2º dia " "                        : 10000 + 0.05x10.000 + 0.05x(10.000 + 0.05x10.000)
"   "  n-ésimo dia " "                 : (10000 + 0.05x10.000) x 1.05^(n-1)

Ora, o n-ésimo dia é 0.50x(nº de dias úteis entre 28 de Fevereiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2008

O habilidoso terá ganho o correspondente a : "Conta do n-ésimo dia" - "10.000".

PS: Não sei como usar o 1º tópico da pergunta, se for preciso usar...
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aqf
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« Responder #6 em: 09 de Julho de 2013, 11:46 »


Acho que a minha resposta dá uma média... Deve haver uma ponderação de risco que usa os dados do 1º tópico, mas ainda não sei incluí-los nos cálculos.
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lord jeremias
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« Responder #7 em: 09 de Julho de 2013, 18:26 »


faltam probabilidades. o homem pode ter uma perda limite de 5% mas se perder todos os dias, ao fim meia dúzia de semanas foi-se o dinheiro todo.

ou seja, qual é a probabilidade de ele acertar nas suas previsões e a probabilidade de ele perder? e já agora, presumo que seja um contínuo/distribuição normal não? qual é a sua forma?...

só estes dados não dizem muiito.
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aqf
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« Responder #8 em: 09 de Julho de 2013, 18:41 »


faltam probabilidades. o homem pode ter uma perda limite de 5% mas se perder todos os dias, ao fim meia dúzia de semanas foi-se o dinheiro todo.

ou seja, qual é a probabilidade de ele acertar nas suas previsões e a probabilidade de ele perder? e já agora, presumo que seja um contínuo/distribuição normal não? qual é a sua forma?...

só estes dados não dizem muiito.


Seria uma distribuição normal com 5% de ganho no centro.
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aqf
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« Responder #9 em: 09 de Julho de 2013, 18:53 »


Com os dados que são dados, se a distribuição for normal, pode dizer-se que o ganho se situa entre [5 - 2dp; 5 + 2dp], falta é saber o desvio-padrão ou ter os resultados diários de alguns dias... De qualquer das formas só poderíamos expressar como uma probabilidade associada a um desvio-padrão e nunca um resultado certo... Bem visto Jeremias.
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